Forex Correlation Strategy Denna Forex Correlation strategi som du kommer att lära dig här är baserad på ett beteende som kallas valuta korrelation. Innan jag kommer in i reglerna för denna valutakorrelationsstrategi, måste jag förklara vilken valutakorrelation som är för dem som inte vet. Vad är valutakorrelation Valutakorrelation är ett beteende som uppvisas av vissa valutapar som antingen rör sig i samma riktning eller i motsatta riktningar samtidigt: ett valutapar sägs visa positiv korrelation när två eller flera valutapar rör sig i samma Riktning på samma gång. Till exempel gör EURUSD amp GBPUSD dessa mest gånger. När EURUSD handlar upp kommer du också att se GBPUSD trading up. En negativ korrelation är när två eller flera valutapar handlar i motsatta riktningar och ett bra exempel är EURUSD och USDCHF. När EURUSD handlar upp kommer du att se USDCHF kommer att falla. De går motsatta riktningar. Här är ett exempel på en positiv korrelation mellan EURSUD och GBPUSD på 4hr Timeframe och notera de gröna och röda pilarna som händer samtidigt: Here8217s ett exempel på en negativ korrelation mellan EURUSD amp USD Index. Observera att den röda och gröna pilen: när man går upp, den andra går ner, den där negativa korrelationen: Hur valutakorrelation hjälper dig att handla lönsamt Det fanns tider när jag skulle köpa en handel på EURUSD och samtidigt ta en köphandel på USDCHF utan att inse att dessa två valutor är negativt korrelerade8230 och jag kommer alltid in i det här problemet: en handel på ett valutapar kommer att vara lönsamt och den andra handeln kommer att vara olönsam. LÄS E-34 med Forex Trading Strategy Trendline Breakout Jag misslyckades med att förstå valutakorrelationen och lämnar mig en handel där jag inte borde ha tagit i första hand. FOREX CORRELATION STRATEGY REGLER Valparpar: Endast för positiva korrelerade valutapar som EURUSD och GBPUSD. Tidsramar: 15 minuter och högre, lägre tidsramar är inte riktigt tillförlitliga. Ytterligare information: När två positivt korrelerade par faller ur korrelation vid ett stort stöd eller motståndsnivå kan vi förvänta oss en omvändning. Denna omkastning kan vara så liten som 25 pips men oftare resulterar det i större rörelser. Så du bör titta på dessa slags inställningar att hända runt stöd och motståndsnivåer. Nu är den här inställningen baserad på en supportnivå så det är en KÖP-inställning. Om detta händer på motståndsnivån blir det en SELL-inställning, exakt motsatsen. Steg 1: EURUSD gjorde en lägre låg medan GBPUSD har misslyckats med att göra det. Steg 2: Vänta på en retest av divergenssvingen. Ingen retest inträffar så vi fastställer en gränsorder för en breakout-handel. Steg 3: Inträde utlöses. Om du har gjort så gör du en stoppförlust vid den senaste svängen låg. Steg 4: Rita en fib på den avvikande svängen för vinstnivåer. Don8217t glömmer att spåra ditt stopp för att bryta jämnt. I detta fall var risken 35 pips så spår att bryta även vid 25-30 pips. Som du kan se i detta fall träffades alla fib-förlängningar för en vinst på 108 pips. Låt oss säga att Bobby didn8217t vill hålla en position över natten så han kom ut när priset började konsolideras efter det starka uppdraget. Bobby skulle ha gjort 75 pips. Inte för shabby Bobby READ The Floor Traders Metod Forex Trading Strategy-En av de bästa Forex Trading Strategies Around Don8217t förfalska att dela denna valutakorrelation Forex Trading Strategy med dina vänner genom att klicka på de delade knapparna nedan. Strategier Förstå Forex Correlation Concepts och deras effekt på handel Förstå Forex Correlation Concepts och deras inverkan på handel Vad är korrelation mellan par När du handlar valutapar på Forex marknaden, verkar det inte vara något slut på de externa krafter som styr prisrörelser. Nyheter, politik, räntor, marknadsriktning och ekonomiska förutsättningar är alla externa faktorer du behöver tänka på. Det finns emellertid en alltid närvarande intern kraft som påverkar vissa valutapar som du måste vara medveten om. Denna kraft är korrelation. Korrelation är tendensen hos vissa valutapar att röra sig i tandem med varandra. Positiv korrelation innebär att paren rör sig i samma riktning, negativ korrelation innebär att de rör sig i motsatta riktningar. Korrelation existerar av många komplexa skäl och eftersom vissa valutapar innehåller samma valuta i deras baspar som andra innehåller i deras tvärpar, till exempel EURUSD och USDCHF. Eftersom den schweiziska ekonomin tenderar att spegla Europa i allmänhet och eftersom amerikanska dollar ligger på motsatta sidan av vart och ett av dessa par, kommer deras rörelser - i en utsträckning - att spegla varandra. Korrelation är faktiskt den statistiska termen för mätningen för tandemrörelsen mellan några 2 valutapar. En korrelationskoefficient på 1,0 betyder att paren flyttar exakt i tandem med varandra, en korrelation på -1,0 betyder att paren rör sig i exakt motsatt riktning. Antal mellan dessa ytterligheter visar den relativa korrelationsnivån mellan en uppsättning par. En koefficient på .26 skulle innebära att paren har en liten positiv korrelation en koefficient av 0 skulle innebära att paren var helt oberoende av varandra. Hur kan korrelation användas i handel När vi vet att vi kan förvänta oss vissa nivåer av inandemörelse mellan vissa par kan vi göra mer informerade handelsbeslut genom att skapa säkringar, diversifiera risken i lönsamma positioner och undvika positioner med par vars korrelation får dem att naturligt avbryta varandra. Låt oss titta på en metod för att diversifiera risken genom att använda valutapar korrelation. Situation 1 Vi antar att du tror att USD är inställd på rally. Det uppenbara draget skulle vara att gå kort på EURUSD-paret, men så ställer du ditt resultat rätt i rörelsen av ett par. Om du vill diversifiera din risk kan du hitta ett par som har en positiv korrelation med EURUSD och dela dina inköp mellan de två paren. AUDUSD har en mycket hög - men inte perfekt - korrelation med EURUSD. Du kanske vill dela upp din position mellan EURUSD och AUDUSD (som har en positiv korrelation på ca .71). Den positiva korrelationen mellan paren gör att du kan dra nytta av USD-rörelsen medan bristen på perfekt korrelation minskar risken för spikar i någon av de två paren. Situation 2 Förstå korrelation kan du undvika att ta positioner som (beroende på hög negativ korrelation) tenderar att avbryta varandra. De EURUSD - och USDCHF-par som vi nämnde tidigare är ett bra exempel. Paren har en historisk korrelationskoefficient på ca -90 vilket innebär att de nästan alltid rör sig i motsatta riktningar. Att veta detta, skulle en näringsidkare inte gå länge på båda paren samtidigt eftersom rörelsen av ett par kommer att avbryta rörelsen av den andra. Plausibel Trading Strategy En trovärdig handelsstrategi skulle vara att handla 2 valutapar utifrån deras korrelationsåtergång till medelvärdet. Du kan spåra korrelationen mellan 2 valutapar över tiden och om det kommer bort från normen kan du placera en handel i den riktning som kommer att snap korrelationen tillbaka till medelvärdet. Till exempel om EURUSD och USDCHF har en korrelation på -9 och EURUSD fortsätter en enorm rally medan USDCHF inte sjunker så snabbt kan du gå kort EURUSD och gå kort USDCHF och leta efter korrelationen att snäppa tillbaka till menar som ett resultat av EURUSD släppning av USDCHF släpp för att återställa korrelationen med det historiska medelvärdet. Naturligtvis kom ihåg att korrelationen inte är stillastående och det finns ingen garanti för att den alltid kommer att återgå. Korrelation kan ändra Korrelationsförhållandena för par är inte statiska. Förändringar i ekonomiska förhållanden, räntor eller regeringens politik kan leda till att valutapar ändras över tiden. Precis som priserna rör sig flytande, så gör korrelation. Slutsats Valutapar korrelation är en underliggande gravitation i Forex universum. Att veta att det existerar (och förändringar) ger näringsidkaren ett kraftfullt verktyg att använda med många handelssystem eller att implementera i ett fristående system. Hur handlar du om en korrelationsstrategi 10302009 12:01 EST Med korrelationer kommer du att berätta att ett rörelse handlar om Att inträffa, säger korrelation ensam dig inte vilket par som rör sig eller riktningen det kommer att röra sig in. Med andra ord vet du att du måste sätta på en handel, men du vet inte vilket par som ska handlas eller om du behöver köpa eller sälja kort. Denna enorma begränsning i korrelationshandel har kvävt handlare i åratal, varför så få handlare använder korrelationer trots de uppenbara fördelarna. Av de handfulla handlare som handlar med korrelationer använder de flesta bara det som ett filter för att öka noggrannheten hos ett redan lönsamt system. Jag bestämde mig för att ta det vidare och gjorde det till min huvudsakliga handelsstrategi. Som en heltidshandlare, forskare och systemutvecklare vet jag att identifieringen av förutsägbar volatilitet är hälften av slaget. Att bestämma inträde och utgångspunkter är helt enkelt en fråga om testning och en hel del försök och fel. Det tog bättre del av 12 månader, men så småningom forskade jag, utvecklade och testade 82 olika strategier för kapitalisering av korrelationshandel. När dammet bosatte sig, var vi kvar med endast åtta som gjorde skuren. Heres en som gjorde. Strategin heter Follow the Leader, och samtidigt som den är en av de enklaste av de åtta strategierna jag lärde mig, är det inte mindre viktigt. Följ Leader-korrelationshandeln, som alla korrelationstjänster, väntar tills två korrelerade par slänger sig och snabbt utnyttjar möjligheten att scalp några snabba pips ut ur marknaden. Heres hur det fungerar: För det här systemet gillar jag att handla EURUSD tillsammans med GBPUSD. Dessa par är positivt korrelerade, så som förväntat, rör de sig mer eller mindre parallellt med varandra (se tabellen nedan). Men när handlade med korrelation såg inte bara riktning, men tittade också på intervallet. Området är naturligtvis skillnaden mellan de höga och de låga priserna under en viss tidsperiod. Vi vet till exempel att GBPUSD normalt har ett mycket större utbud än EURUSD. Med andra ord, medan dessa korrelerade par generellt rör sig i samma riktning, bör GBPUSD ha lägre dalar och högre toppar än EURUSD. Så, när vi ser att intervallet för GBPUSD ligger bakom intervallet för EURUSD för en stapel (se diagram), har vi en möjlig handelsuppställning. När varvtalet är 20 pips eller högre, tar vi handeln med förväntan att GBPUSD kommer att kompensera gapet och överträffa intervallet av EURUSD inom några få barer. Jag vet att det här är en extremt stor sannolikhet eftersom grundlagen dikterar att paren måste förbli i korrelation, så därför vet vi att de så småningom kommer tillbaka. Det är en strategi som har backats av marknadens grundprinciper och testning i åratal, och Ive fann också att det var en av de mest exakta (och lönsamma) intradagstrategierna som jag någonsin har handlat om. OK, låt oss kolla in tabellen som nämnts ovan: Klicka för att förstora. GBPUSD sparar nu EURUSD-intervallet med åtta pips. Det är tillräckligt med fördröjning att märka, men det räcker inte för att ta handeln ännu. Jag gillar att se åtminstone en 20-pipslag innan jag tar handeln, så Ill tittar på den för en annan stapel och ser vad som händer. MER: Fortsätt läsa på sidan 2 Klicka för att förstora När den andra fältet stängs ligger nu intervallet med 15 pips. Det är fortfarande inte tillräckligt för mig att ta handeln ännu, men det faktum att intervalllagret fortfarande inte har korrigerat sig själv (och faktiskt växer vidare) har mig mycket upphetsad. Jag väntar och tittar på den för en enda stapel och se om intervallet lagrar, eller sprickor, breddar tillräckligt för att jag ska kunna handla. Klicka för att förstora Den tredje stapeln har stängts, och intervalllagret har nu utvidgats till 24 pips. Det är större än det 20-pip-minsta jag behöver, så jag ska ta denna handel och gå länge på GBPUSD. Min förväntan är att GBPUSD i minsta möjliga mån kommer att utgöra 24-pipsintervallet eller spricka, och eventuellt även gå utöver det sedan historiskt sett, är GBPUSDs intervall större än EURUSD. När handlade med korrelation och något går fel (som det är fallet med det här intervallet), betyder det vanligtvis att det är en vinstmöjlighet precis runt hörnet. Nu som var i denna handel, låt oss se det och se vad som händer nästa. Klicka för att förstora Som du kan se, gjorde den allra första fältet GBPUSD uppslaget och återvände till normalt som vi förväntade oss. Vi avslutar sedan handeln i slutet av baren och fäster 24 pips. Det är Följ Leader-strategin Så att återskapa måste du: 1) Titta på dessa två paren samtidigt 2) Spåra rörelsen hos båda paren i slutet av varje stapel 3) När du ser en av paren börjar dra bort, var uppmärksam på att du nu tittar på en eventuell handelskonfiguration. 4) Beräkna räckvidden, eller spricka, och när den överstiger 20 pips, är du redo att dra avtryckaren och du vet vad ditt mål kommer att vara, eftersom det alltid kommer att vara ungefär lika med intervallet Jag är övertygad om att den här strategin ensam kommer att göra dig till en mer säker, exakt och lönsam näringsidkare. Av Jason Fielder Jason Fielder är en heltidspraktiker och bloggare vid korrelationskod. Aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus. Correlation-Based Forex Trading Strategies 11252013 9:00 EST Förstå principerna för korrelation kommer att öka dina möjligheter att uppnå konsekvent Forex-framgång, skriver Adam Grunwerg of Investoo. Forex-korrelation är för närvarande ett in-vogue-ämne men vad handlar det om till exempel, är det möjligt att slå samman några av begreppen korrelation i en Forex tradingstrategi så att den kan fånga en konsekvent vinststroming Definiera korrelation Så, vad handlar detta ämne om korrelation det ömsesidiga sambandet mellan två tillgångar under en viss tidsperiod. Denna parameter sträcker sig mellan 1 (perfekt positiv korrelation) och -1 (perfekt negativ korrelation). Positiv korrelation innebär att riktningsrörelserna för två värdepapper är identiska. Dessutom indikerar större positiva tal att dessa rörelser blir alltmer närmare. I jämförelse betyder negativ korrelation att två tillgångar rör sig i helt motsatta riktningar med ökande negativa tal vilket innebär mer kraftfulla skillnader. Hur korrelation gäller Forex När du handlar forex måste du förstå att du i verkligheten köper och säljer en kombination av två valutapar. Dessa par består av två valutor och priset bestäms genom att dividera värdet av ett med det andra. Återigen måste du inse att du faktiskt genererar två affärer när du tillbaka ett valutapar. Om du till exempel handlar EURUSD länge köper du euron och säljer USD. Följaktligen skulle du skapa en blunder om du ansåg att denna handel bara är baserad på ett valutapar. I stället måste du förstå att du har initierat ett affärssamarbete med två valutor. Detta är avgörande för att uppskatta så att du kan känna igen korrelationen och sammankopplingen av var och en av dessa två valutor i förhållande till andra. Till exempel föredrar många investerare att diversifiera sina investeringar som ett sätt att minska riskrisken. Men innan du uppnår detta mål kommer du att finna att det är en fördelaktig övning att undersöka de berörda valutorna för eventuella korrelationer, t. ex. Klättrar de båda samtidigt eller flyttar de normalt i olika riktningar. Dessutom måste du snabbt förstå att valutakorrelationer anpassas med tiden och att även om två valutor kan ha avancerat i en riktning igår kväll, kanske de inte gör det idag. Följaktligen måste du kontinuerligt kontrollera trender i korrelation. Fördelarna med att studera korrelationskorrelation kan till och med hjälpa dig att bestämma om en trend i ett valutapar är kraftfullt och om det fortsätter att gå vidare i sin nuvarande riktning. Exempelvis flyttar EURUSD och USDJPY i helt motsatta riktningar. Om EURUSD klättrar, faller USDJPY. Som sådan anser du att du har bestämt dig för att öppna en lång EURUSD-handel eftersom den bara har brutit över en avgörande motståndsnivå. Innan du gör det borde du undersöka korrelationen mellan USDJPY för att se om den ligger strax över en viktig stödnivå. Om så är fallet, skulle du vara välkommen att ställa upp din EURUSD-position tills du får bevis för att USDJPY också effektivt kan dyka under dess supportnivå. Forex och aktiemarknaderna Det finns också en stark korrelation mellan aktiemarknaderna och valutapar. Som ett exempel, om Dow Jones industrins genomsnitt ökar, stiger de högre avkastningsvalutorna, såsom euron, GBP och CHF, vanligtvis samtidigt mot de låga avkastarna, dvs USD och JPY. Tvärtom är giltigt om Dow Jones faller. Genom att utvärdera stora valutapar på valutamarknaden bör du snabbt identifiera att många av deras riktningsrörelser är mycket jämförbara. Exempelvis har EURUSD och EUR JPY en tendens att röra sig i samma riktning och som ett resultat visa en hög grad av korrelation. Varför är det i båda fallen köper du EUR och säljer USD och JPY i långa affärer. Genom att undersöka handelsmönstren i USD och JPY kommer du att märka att båda går i samma riktning mot euron. I jämförelsen mellan två valutapar borde du helst ha totalt fyra valutor som påverkar relationen. För att en viss valuta inte överskattas är det viktigt att alla fyra valutorna, oavsett om de köps eller säljs, bara ska visas en gång i detta förhållande. Korrelation och tid Som redan nämnts är det därför viktigt att regelbundet spåra ändringar i denna parameter, eftersom korrelationen mellan valutorna ändras över tiden. Forexhandlare är vanligtvis rekommenderade att regelbundet följa de tre månaders och ettåriga korrelationsmönstren för de aktuella valutorna så att de kan få en bättre känsla av sina historiska mönster. Förstå korrelation kan göra det möjligt för dig att effektivt hantera och diversifiera din investeringsportfölj. Sammanfattningsvis studerar valutor genom att identifiera hur jämförbara deras riktningsrörelser är. En ökad negativ korrelation genererar en kraftfull signal att två valutapar rör sig i motsatt riktning. Följaktligen kan dina vinstutsikter drastiskt äventyras om du inte fullt ut uppskattar detta faktum. Däremot innebär ett positivt korrelationsvärde att två valutapar utvecklas i exakt samma riktning som ger dig enastående utsikter att uppnå vinst från båda. Som sådan kommer förståelsen av principerna för korrelation definitivt att öka dina möjligheter att uppnå en stabil Forex-framgång. Vänligen aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus.
No comments:
Post a Comment